もしかしてプログラムをダイレクトモードの方に書いてませんか？ プログラムはプログラムスロット（EDIT0とか書かれているやつで選ぶと左側に行番号（数字）が出るもの）の方で打たないとセーブとかは出来ないですよ。 つまりプログラムスロットの方でプログラムを組んで、その後、ダイレクトモードに切り替えてセーブコマンド(SAVE "TEST"みたいな)を打つ感じです。 あとはおかっぺさんの言われているようにセーブが確実に行われているかどうか始めは確認してみるといいと思います。