何処にBGMPLAY(←間違ってる？) を入れればいいでしょうか。

このプログラムの場合なら、BGMSETD の次の行が一番しっくりきます。 ちなみに、BGMSETD を通ったあとならいつでもいいので、 このプログラムなら4行目以降どの行に置いても鳴ります。